PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBKFX с POOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBKFX с POOL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBKFX (Fidelity Balanced K6 Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while POOL (Pool Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FBKFX returned 9.77%/yr vs -13.47%/yr for POOL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и POOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Pool Corporation (POOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у POOL с доходностью -7.88%.

FBKFX

1 день
0.37%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.18%
С начала года
10.69%
1 год
21.33%
3 года*
16.33%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

POOL

1 день
2.74%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
-21.26%
С начала года
-7.88%
1 год
-27.37%
3 года*
-15.36%
5 лет*
-13.47%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBKFX и POOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		10.69%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
POOL
Pool Corporation		-7.88%-31.81%-13.39%33.51%-46.03%52.98%76.95%11.79%

Correlation

The correlation between FBKFX and POOL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.51

Over the past year, the correlation between FBKFX and POOL has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Pool Corporation

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с JLGMXFBKFX с FPKFXFBKFX с RNPGXFBKFX с VWELXFBKFX с VOOFBKFX с DGRO
Часто сравнивают с POOL:
POOL с PNRPOOL с ROLPOOL с CAMTPOOL с SITEPOOL с SPYPOOL с VTIPOOL с TREX

Доходность на риск

FBKFX vs. POOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
POOL
Ранг доходности на риск POOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POOL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c POOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBKFXPOOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.80

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
-1.02

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.88

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.59

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

-0.97

+16.37

FBKFX vs. POOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа POOL равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и POOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и POOL

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и POOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBKFXPOOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-75.71%

+49.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-46.86%

+40.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-56.77%

+43.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-67.85%

+45.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-61.60%

+61.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-18.49%

+14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

28.29%

-26.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и POOL

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.78%, в то время как у Pool Corporation (POOL) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBKFXPOOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

10.45%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

27.99%

-20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

34.36%

-24.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

34.28%

-21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

31.73%

-17.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и POOL

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности POOL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		5.18%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
POOL
Pool Corporation		2.43%2.16%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FBKFX and POOL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POOL has higher volatility (10.45%) compared to FBKFX (2.78%). In terms of maximum drawdown, FBKFX dropped -26.58% vs POOL's -75.71%.

FBKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBKFX и POOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор