PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с POOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с POOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Pool Corporation (POOL).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и POOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Pool Corporation (POOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и POOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
POOL
Pool Corporation		-12.01%-31.81%-13.39%33.51%-46.03%52.98%76.95%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у POOL с доходностью -12.01%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

POOL

1 день
-1.11%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-34.58%
1 год
-35.92%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Pool Corporation

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с POOL:
POOL с PNRPOOL с ROLPOOL с CAMTPOOL с SITEPOOL с SPYPOOL с VTIPOOL с VOO

Доходность на риск

FBKFX vs. POOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
POOL
Ранг доходности на риск POOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POOL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c POOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXPOOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-1.05

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

-1.51

+3.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.82

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.90

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

-1.84

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. POOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа POOL равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и POOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXPOOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-1.05

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.28

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.24

Корреляция

Корреляция между FBKFX и POOL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и POOL

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности POOL в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
POOL
Pool Corporation		2.50%2.16%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и POOL

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и POOL.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXPOOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-75.71%

+49.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-39.78%

+31.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-63.57%

+40.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-63.32%

+58.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-18.07%

+13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

19.51%

-17.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и POOL

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.26%, в то время как у Pool Corporation (POOL) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXPOOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.60%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

24.12%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

34.42%

-22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

33.61%

-21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

31.24%

-16.97%