PortfoliosLab logo
Сравнение POOL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POOL и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности POOL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,829.41%
622.23%
POOL
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.66

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.83

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

POOL:

0.90

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.44

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.87

VTI:

1.99

Индекс Язвы

POOL:

11.33%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

POOL:

32.31%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

POOL:

-47.54%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции POOL превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.60% против 11.56% соответственно.


POOL

С начала года

-14.17%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-20.37%

5 лет

6.86%

10 лет

17.60%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POOL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POOL: -0.66
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино POOL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POOL: -0.83
VTI: 0.80
Коэффициент Омега POOL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POOL: 0.90
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара POOL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POOL: -0.44
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина POOL, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POOL: -1.87
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
0.47
POOL
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и VTI

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation
1.65%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок POOL и VTI

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.54%
-10.40%
POOL
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и VTI

Pool Corporation (POOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.52% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
14.83%
POOL
VTI