Сравнение POOL с VTI

С начала года, POOL показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции POOL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.80% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между POOL и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и VTI.

Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.