PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POOL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POOL с VTI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pool Corporation (POOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POOL или VTI.

Корреляция

Корреляция между POOL и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POOL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.36

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.40

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

POOL:

0.95

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.28

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.08

VTI:

2.80

Индекс Язвы

POOL:

12.51%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

POOL:

33.12%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

POOL:

-42.05%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции POOL превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.03% против 12.19% соответственно.

POOL

С начала года

-5.19%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-10.06%

1 год

-11.29%

5 лет

8.10%

10 лет

18.03%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.04%

5 лет

16.29%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и VTI

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation		1.51%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок POOL и VTI

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и VTI

Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...