Сравнение POOL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pool Corporation (POOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POOL или VTI.
Доходность
Сравнение доходности POOL и VTI
Доходность по периодам
С начала года, POOL показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции POOL превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 21.38% против 12.73% соответственно.
POOL
-6.90%
4.86%
1.81%
4.19%
13.22%
21.38%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| POOL | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.44 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 0.33 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 12.66% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 30.73% | 12.51% |
| Макс. просадка | -75.71% | -55.45% |
| Текущая просадка | -34.30% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между POOL и VTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POOL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POOL и VTI
Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | 1.28% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% | 1.34% | 1.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок POOL и VTI
Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POOL и VTI
Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.