PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POOL с PNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POOL с PNR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pool Corporation (POOL) и Pentair plc (PNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POOL или PNR.

Корреляция

Корреляция между POOL и PNR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности POOL и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42,793.50%
1,918.62%
POOL
PNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.66

PNR:

0.52

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.83

PNR:

0.96

Коэф-т Омега

POOL:

0.90

PNR:

1.13

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.44

PNR:

0.53

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.87

PNR:

1.58

Индекс Язвы

POOL:

11.33%

PNR:

10.06%

Дневная вол-ть

POOL:

32.31%

PNR:

30.77%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

PNR:

-77.69%

Текущая просадка

POOL:

-47.54%

PNR:

-17.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POOL:

$11.00B

PNR:

$14.84B

EPS

POOL:

$10.67

PNR:

$3.87

Коэффициент P/E

POOL:

27.33

PNR:

23.26

Коэффициент PEG

POOL:

1.81

PNR:

1.58

Коэффициент P/S

POOL:

2.09

PNR:

3.64

Коэффициент P/B

POOL:

8.88

PNR:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

POOL:

$4.19B

PNR:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

POOL:

$1.24B

PNR:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

POOL:

$543.22M

PNR:

$900.60M

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции POOL превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 17.60% против 9.91% соответственно.

POOL

С начала года

-14.17%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-20.37%

5 лет

6.86%

10 лет

17.60%

PNR

С начала года

-10.08%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-8.55%

1 год

13.77%

5 лет

22.96%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и PNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа POOL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POOL: -0.66
PNR: 0.52
Коэффициент Сортино POOL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POOL: -0.83
PNR: 0.96
Коэффициент Омега POOL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POOL: 0.90
PNR: 1.13
Коэффициент Кальмара POOL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POOL: -0.44
PNR: 0.53
Коэффициент Мартина POOL, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POOL: -1.87
PNR: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа PNR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
0.52
POOL
PNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и PNR

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности PNR в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation		1.65%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
PNR
Pentair plc		1.07%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%

Просадки

Сравнение просадок POOL и PNR

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.54%
-17.14%
POOL
PNR

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и PNR

Текущая волатильность для Pool Corporation (POOL) составляет 14.52%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что POOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
18.25%
POOL
PNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POOL и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию