PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POOL с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POOL с CAMT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pool Corporation (POOL) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POOL или CAMT.

Корреляция

Корреляция между POOL и CAMT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности POOL и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,082.26%
1,095.63%
POOL
CAMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.66

CAMT:

-0.20

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.83

CAMT:

0.16

Коэф-т Омега

POOL:

0.90

CAMT:

1.02

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.44

CAMT:

-0.21

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.87

CAMT:

-0.35

Индекс Язвы

POOL:

11.33%

CAMT:

37.25%

Дневная вол-ть

POOL:

32.31%

CAMT:

65.84%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

POOL:

-47.54%

CAMT:

-51.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POOL:

$11.00B

CAMT:

$3.03B

EPS

POOL:

$10.68

CAMT:

$2.42

Коэффициент P/E

POOL:

27.30

CAMT:

27.50

Коэффициент PEG

POOL:

1.81

CAMT:

0.98

Коэффициент P/S

POOL:

2.09

CAMT:

7.07

Коэффициент P/B

POOL:

8.88

CAMT:

5.52

Общая выручка (12 мес.)

POOL:

$4.19B

CAMT:

$332.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

POOL:

$1.24B

CAMT:

$161.73M

EBITDA (12 мес.)

POOL:

$543.22M

CAMT:

$85.70M

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -14.17%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью -17.61%. За последние 10 лет акции POOL уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 17.30% против 35.57% соответственно.

POOL

С начала года

-14.17%

1 месяц

-10.05%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-20.37%

5 лет

6.67%

10 лет

17.30%

CAMT

С начала года

-17.61%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-14.31%

1 год

-19.00%

5 лет

45.51%

10 лет

35.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа POOL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POOL: -0.66
CAMT: -0.20
Коэффициент Сортино POOL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POOL: -0.83
CAMT: 0.16
Коэффициент Омега POOL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POOL: 0.90
CAMT: 1.02
Коэффициент Кальмара POOL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POOL: -0.44
CAMT: -0.21
Коэффициент Мартина POOL, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POOL: -1.87
CAMT: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.20
POOL
CAMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и CAMT

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation		1.65%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POOL и CAMT

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.54%
-51.51%
POOL
CAMT

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и CAMT

Текущая волатильность для Pool Corporation (POOL) составляет 14.52%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.96%. Это указывает на то, что POOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
29.96%
POOL
CAMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POOL и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию