PortfoliosLab logo
Сравнение POOL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POOL и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности POOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42,793.50%
1,477.18%
POOL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.66

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.83

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

POOL:

0.90

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.44

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.87

SPY:

2.26

Индекс Язвы

POOL:

11.33%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

POOL:

32.31%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

POOL:

-47.54%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции POOL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.60% против 12.16% соответственно.


POOL

С начала года

-14.17%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-20.37%

5 лет

6.86%

10 лет

17.60%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POOL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POOL: -0.66
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино POOL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POOL: -0.83
SPY: 0.86
Коэффициент Омега POOL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POOL: 0.90
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара POOL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POOL: -0.44
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина POOL, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POOL: -1.87
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
0.51
POOL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и SPY

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation
1.65%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок POOL и SPY

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.54%
-9.89%
POOL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и SPY

Pool Corporation (POOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.52% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
15.12%
POOL
SPY