PortfoliosLab logo
Сравнение POOL с SITE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POOL и SITE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности POOL и SITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
254.59%
331.16%
POOL
SITE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.66

SITE:

-0.74

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.83

SITE:

-0.94

Коэф-т Омега

POOL:

0.90

SITE:

0.89

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.44

SITE:

-0.50

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.87

SITE:

-1.67

Индекс Язвы

POOL:

11.33%

SITE:

17.58%

Дневная вол-ть

POOL:

32.31%

SITE:

39.92%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

SITE:

-59.96%

Текущая просадка

POOL:

-47.54%

SITE:

-54.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POOL:

$11.00B

SITE:

$5.26B

EPS

POOL:

$10.67

SITE:

$2.71

Коэффициент P/E

POOL:

27.33

SITE:

42.43

Коэффициент PEG

POOL:

1.81

SITE:

2.52

Коэффициент P/S

POOL:

2.09

SITE:

1.16

Коэффициент P/B

POOL:

8.88

SITE:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

POOL:

$4.19B

SITE:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

POOL:

$1.24B

SITE:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

POOL:

$543.22M

SITE:

$322.80M

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у SITE с доходностью -12.73%.


POOL

С начала года

-14.17%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-20.37%

5 лет

6.86%

10 лет

17.60%

SITE

С начала года

-12.73%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-29.25%

5 лет

5.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и SITE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c SITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POOL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POOL: -0.66
SITE: -0.74
Коэффициент Сортино POOL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POOL: -0.83
SITE: -0.94
Коэффициент Омега POOL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POOL: 0.90
SITE: 0.89
Коэффициент Кальмара POOL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POOL: -0.44
SITE: -0.50
Коэффициент Мартина POOL, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POOL: -1.87
SITE: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SITE равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и SITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.74
POOL
SITE

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и SITE

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как SITE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation
1.65%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POOL и SITE

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки SITE в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и SITE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.54%
-54.31%
POOL
SITE

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и SITE

Текущая волатильность для Pool Corporation (POOL) составляет 14.52%, в то время как у SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что POOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
15.32%
POOL
SITE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POOL и SITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию