Сравнение POOL с TREX
POOL (Pool Corporation) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. POOL operates in Leisure (Consumer Cyclical), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, POOL returned 8.53%/yr vs 13.92%/yr for TREX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POOL и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POOL показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции POOL уступали акциям TREX по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.92% соответственно.
POOL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -23.24%
- 1 год
- -39.46%
- 3 года*
- -16.25%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 8.53%
TREX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -10.33%
- 5 лет*
- -16.13%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам POOL и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | -18.82% | -31.81% | -13.39% | 33.51% | -46.03% | 52.98% | 76.95% | 44.50% | 15.97% | 25.78% |
TREX Trex Company, Inc. | 14.40% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between POOL and TREX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1999 г. | 0.38 |
Over the past year, POOL and TREX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
POOL:
$6.68B
TREX:
$4.22B
POOL:
$10.96
TREX:
$1.80
POOL:
16.71
TREX:
22.34
POOL:
1.27
TREX:
3.63
POOL:
5.63
TREX:
4.24
POOL:
$5.36B
TREX:
$1.18B
POOL:
$1.59B
TREX:
$461.26M
POOL:
$636.22M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POOL vs. TREX — Ранг доходности на риск
POOL
TREX
Сравнение POOL c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POOL | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.52 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.83 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POOL | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок POOL и TREX
Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POOL | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -90.53% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.86% | -56.01% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -69.90% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.85% | -78.58% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.85% | -78.58% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.16% | -71.47% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -38.74% | +20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 35.14% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности POOL и TREX
Текущая волатильность для Pool Corporation (POOL) составляет 7.53%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что POOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POOL | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 13.18% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.13% | 25.92% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.28% | 49.86% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 47.05% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 46.32% | -14.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POOL и TREX
Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | 2.76% | 2.16% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POOL и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POOL и TREX
POOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 329.87M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
POOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.61M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
POOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.23M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
POOL and TREX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.18%) compared to POOL (7.53%). In terms of maximum drawdown, POOL dropped -75.71% vs TREX's -90.53%.
TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POOL и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор