PortfoliosLab logo
Сравнение POOL с ROL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POOL и ROL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности POOL и ROL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и Rollins, Inc. (ROL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42,793.50%
5,835.19%
POOL
ROL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.66

ROL:

1.40

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.83

ROL:

1.85

Коэф-т Омега

POOL:

0.90

ROL:

1.26

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.44

ROL:

2.72

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.87

ROL:

7.34

Индекс Язвы

POOL:

11.33%

ROL:

4.27%

Дневная вол-ть

POOL:

32.31%

ROL:

22.50%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

ROL:

-57.28%

Текущая просадка

POOL:

-47.54%

ROL:

-1.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POOL:

$11.00B

ROL:

$26.91B

EPS

POOL:

$10.67

ROL:

$0.99

Коэффициент P/E

POOL:

27.33

ROL:

55.87

Коэффициент PEG

POOL:

1.81

ROL:

4.59

Коэффициент P/S

POOL:

2.09

ROL:

7.77

Коэффициент P/B

POOL:

8.88

ROL:

19.77

Общая выручка (12 мес.)

POOL:

$4.19B

ROL:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

POOL:

$1.24B

ROL:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

POOL:

$543.22M

ROL:

$783.59M

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у ROL с доходностью 19.72%. За последние 10 лет акции POOL уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: 17.60% против 19.08% соответственно.


POOL

С начала года

-14.17%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-20.37%

5 лет

6.86%

10 лет

17.60%

ROL

С начала года

19.72%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

19.62%

1 год

24.78%

5 лет

16.70%

10 лет

19.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и ROL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c ROL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POOL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POOL: -0.66
ROL: 1.40
Коэффициент Сортино POOL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POOL: -0.83
ROL: 1.85
Коэффициент Омега POOL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POOL: 0.90
ROL: 1.26
Коэффициент Кальмара POOL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POOL: -0.44
ROL: 2.72
Коэффициент Мартина POOL, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POOL: -1.87
ROL: 7.34

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ROL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и ROL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
1.40
POOL
ROL

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и ROL

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ROL в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation
1.65%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
ROL
Rollins, Inc.
1.14%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%

Просадки

Сравнение просадок POOL и ROL

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки ROL в -57.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и ROL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.54%
-1.06%
POOL
ROL

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и ROL

Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Rollins, Inc. (ROL) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
10.61%
POOL
ROL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POOL и ROL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию