PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и PALDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%9.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBKFX показывает доходность -1.79%, а PALDX немного выше – -1.78%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий FBKFX и PALDX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.26

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.86

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.82

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.67

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.73

+0.10

Корреляция

Корреляция между FBKFX и PALDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и PALDX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и PALDX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-26.16%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.20%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-20.47%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-4.16%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.16%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.72%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и PALDX

Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.74%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

6.16%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.65%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

12.11%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

12.76%

+1.51%