Сравнение FBIN с WMS
FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FBIN returned -0.79%/yr vs 19.61%/yr for WMS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBIN и WMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: -0.79% против 19.61% соответственно.
FBIN
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -21.56%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -13.10%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- -0.79%
WMS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 19.61%
Сравнение доходности по годам FBIN и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.44% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -9.19% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
Correlation
The correlation between FBIN and WMS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between FBIN and WMS shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBIN:
$2.15
WMS:
$5.45
FBIN:
18.29
WMS:
24.09
FBIN:
1.06
WMS:
3.22
FBIN:
$3.36B
WMS:
$3.19B
FBIN:
$1.53B
WMS:
$1.27B
FBIN:
$484.60M
WMS:
$586.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. WMS — Ранг доходности на риск
FBIN
WMS
Сравнение FBIN c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIN | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.66 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.61 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIN | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.43 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.10 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.47 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FBIN и WMS
Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и WMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIN | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -53.58% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.93% | -25.00% | -22.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.90% | -45.75% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.90% | -50.12% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -53.58% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -25.99% | -29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -17.89% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 10.32% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и WMS
Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIN | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 10.45% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 25.54% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 38.90% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 42.02% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 41.61% | -6.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и WMS
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности WMS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.59% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.56% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIN и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBIN и WMS
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
FBIN and WMS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (12.50%) compared to WMS (10.45%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs WMS's -53.58%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIN и WMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор