Сравнение FBIN с PEP
FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. FBIN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FBIN returned -0.79%/yr vs 6.40%/yr for PEP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBIN и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -0.79% против 6.40% соответственно.
FBIN
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -21.56%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -13.10%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- -0.79%
PEP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение доходности по годам FBIN и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.44% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.07% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between FBIN and PEP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
FBIN:
$2.15
PEP:
$6.37
FBIN:
18.29
PEP:
22.30
FBIN:
1.06
PEP:
2.04
FBIN:
$3.36B
PEP:
$95.45B
FBIN:
$1.53B
PEP:
$51.60B
FBIN:
$484.60M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. PEP — Ранг доходности на риск
FBIN
PEP
Сравнение FBIN c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIN | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.76 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.06 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.57 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.12 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FBIN и PEP
Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -73.92% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.93% | -16.25% | -31.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.90% | -29.17% | -32.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.90% | -30.32% | -31.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -30.32% | -32.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -19.80% | -35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -13.65% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 5.96% | +16.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и PEP
Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 6.32% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 14.89% | +20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 21.70% | +20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 18.38% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 19.66% | +15.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и PEP
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PEP в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.59% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.00% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIN и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBIN и PEP
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
FBIN and PEP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (12.50%) compared to PEP (6.32%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIN и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор