PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIN с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FBIN с PEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Доходность

Сравнение доходности FBIN и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBIN и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		-23.10%-25.41%-9.12%35.25%-36.48%26.02%32.92%74.91%-43.66%29.52%
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBIN:

$4.61B

PEP:

$212.03B

EPS

FBIN:

$2.47

PEP:

$6.00

Коэффициент P/E

FBIN:

15.51

PEP:

25.76

Коэффициент PEG

FBIN:

4.17

PEP:

9.14

Коэффициент P/S

FBIN:

1.04

PEP:

2.26

Коэффициент P/B

FBIN:

1.93

PEP:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

FBIN:

$4.46B

PEP:

$93.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

FBIN:

$1.52B

PEP:

$50.86B

EBITDA (12 мес.)

FBIN:

$673.30M

PEP:

$14.39B

Доходность по периодам

С начала года, FBIN показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -0.90% против 7.27% соответственно.

FBIN

1 день
-1.77%
1 месяц
-26.90%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-27.00%
1 год
-35.91%
3 года*
-11.93%
5 лет*
-13.07%
10 лет*
-0.90%

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortune Brands Innovations Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с FBIN:
FBIN с SCHLFBIN с LOWFBIN с VOOFBIN с NRGFBIN с LENFBIN с XLFFBIN с SPY
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

FBIN vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIN
Ранг доходности на риск FBIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIN c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBINPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.33

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

0.68

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.48

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.11

0.98

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIN vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIN на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIN и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBINPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.33

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.28

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между FBIN и PEP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIN и PEP

Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PEP в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		2.64%2.00%1.40%1.21%1.68%0.97%1.12%1.35%2.11%1.05%1.20%1.01%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок FBIN и PEP

Максимальная просадка FBIN за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

FBINPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-73.92%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.06%

-15.14%

-26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.18%

-30.32%

-27.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.18%

-30.32%

-27.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.92%

-12.75%

-44.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-13.64%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

7.39%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIN и PEP

Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBINPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

5.23%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.37%

14.84%

+19.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.02%

22.46%

+24.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.87%

18.11%

+17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

19.54%

+15.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBIN и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.08B
29.34B
(FBIN) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FBIN и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortune Brands Innovations Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
53.2%
Активы портфеля
FBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

FBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в 121.60M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

FBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.40M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.