PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIN с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIN с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, FBIN returned -0.79%/yr vs 12.60%/yr for XLF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FBIN и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIN показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -0.79% против 12.60% соответственно.

FBIN

1 день
1.21%
1 месяц
3.73%
С начала года
-20.44%
6 месяцев
-21.56%
1 год
-21.23%
3 года*
-13.10%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
-0.79%

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIN и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		-20.44%-25.41%-9.12%35.25%-36.48%26.02%32.92%74.91%-43.66%29.52%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between FBIN and XLF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.55

The correlation between FBIN and XLF shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortune Brands Innovations Inc.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FBIN:
FBIN с SCHLFBIN с LOWFBIN с VOOFBIN с NRGFBIN с PEPFBIN с LENFBIN с SPY
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

FBIN vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIN
Ранг доходности на риск FBIN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIN c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBINXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.30

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.50

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.29

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

0.77

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIN vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIN на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIN и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBINXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.30

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.44

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.21

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FBIN и XLF

Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBINXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-82.69%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.93%

-14.79%

-33.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.90%

-15.54%

-46.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.90%

-25.81%

-36.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-42.86%

-19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.43%

-6.99%

-48.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-20.02%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

5.68%

+16.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIN и XLF

Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBINXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

4.21%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.66%

11.24%

+24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.63%

14.63%

+28.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

18.66%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

22.17%

+12.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIN и XLF

Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		2.59%2.00%1.40%1.21%1.68%0.97%1.12%1.35%2.11%1.05%1.20%1.01%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FBIN and XLF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIN has higher volatility (12.50%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs XLF's -82.69%.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIN и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор