Сравнение FBIN с NRG
FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. FBIN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, FBIN returned 0.81%/yr vs 28.72%/yr for NRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBIN и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBIN показывает доходность -9.66%, а NRG немного ниже – -10.14%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 0.81% против 28.72% соответственно.
FBIN
- 1 день
- 9.84%
- 1 месяц
- 18.59%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- -12.91%
- 3 года*
- -11.43%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- 0.81%
NRG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам FBIN и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -9.66% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
NRG NRG Energy, Inc. | -10.14% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between FBIN and NRG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between FBIN and NRG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBIN:
$2.15
NRG:
$1.21
FBIN:
20.77
NRG:
117.42
FBIN:
1.21
NRG:
0.87
FBIN:
$3.36B
NRG:
$32.38B
FBIN:
$1.53B
NRG:
$4.69B
FBIN:
$484.60M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. NRG — Ранг доходности на риск
FBIN
NRG
Сравнение FBIN c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBIN | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.19 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.45 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBIN и NRG
Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -79.41% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.93% | -34.24% | -13.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.90% | -34.24% | -27.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.90% | -34.24% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -48.76% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.39% | -22.49% | -26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -27.99% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.48% | 14.41% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и NRG
Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 12.70% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.91% | 34.41% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.67% | 45.28% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 40.02% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 39.16% | -3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и NRG
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности NRG в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.28% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.29% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIN и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBIN и NRG
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
FBIN and NRG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (14.63%) compared to NRG (12.70%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIN и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор