PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBIN с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FBIN с NRG

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIN или NRG.

Корреляция

Корреляция между FBIN и NRG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBIN и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIN:

-0.59

NRG:

1.75

Коэф-т Сортино

FBIN:

-0.76

NRG:

2.51

Коэф-т Омега

FBIN:

0.91

NRG:

1.34

Коэф-т Кальмара

FBIN:

-0.51

NRG:

3.72

Коэф-т Мартина

FBIN:

-1.15

NRG:

10.73

Индекс Язвы

FBIN:

20.86%

NRG:

9.09%

Дневная вол-ть

FBIN:

38.89%

NRG:

55.05%

Макс. просадка

FBIN:

-52.10%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

FBIN:

-38.64%

NRG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBIN:

$6.74B

NRG:

$31.13B

EPS

FBIN:

$3.41

NRG:

$6.29

Коэффициент P/E

FBIN:

16.31

NRG:

25.31

Коэффициент PEG

FBIN:

2.24

NRG:

1.38

Коэффициент P/S

FBIN:

1.49

NRG:

1.06

Коэффициент P/B

FBIN:

2.93

NRG:

14.63

Общая выручка (12 мес.)

FBIN:

$4.53B

NRG:

$29.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

FBIN:

$2.01B

NRG:

$6.26B

EBITDA (12 мес.)

FBIN:

$870.60M

NRG:

$3.72B

Доходность по периодам

С начала года, FBIN показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 77.93%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 4.91% против 22.68% соответственно.

FBIN

С начала года

-18.31%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-24.28%

1 год

-22.80%

5 лет

3.15%

10 лет

4.91%

NRG

С начала года

77.93%

1 месяц

63.34%

6 месяцев

74.13%

1 год

97.01%

5 лет

39.69%

10 лет

22.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIN и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIN
Ранг риск-скорректированной доходности FBIN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIN c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBIN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIN и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIN и NRG

Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности NRG в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		1.74%1.40%1.21%1.68%0.97%1.12%1.35%2.11%1.05%1.20%1.01%1.06%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.07%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FBIN и NRG

Максимальная просадка FBIN за все время составила -52.10%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBIN и NRG

Текущая волатильность для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) составляет 18.12%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 24.61%. Это указывает на то, что FBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBIN и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.03B
8.59B
(FBIN) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FBIN и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortune Brands Innovations Inc. и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
44.0%
23.6%
(FBIN) Валовая рентабельность
(NRG) Валовая рентабельность
FBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 454.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.59B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

FBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.59B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

FBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.40M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 750.00M при выручке в 8.59B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.