Сравнение FBIN с NRG
FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. FBIN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, FBIN returned -0.79%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBIN и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -0.79% против 24.81% соответственно.
FBIN
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -21.56%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -13.10%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- -0.79%
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам FBIN и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.44% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between FBIN and NRG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between FBIN and NRG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBIN:
$2.15
NRG:
$1.21
FBIN:
18.29
NRG:
110.14
FBIN:
1.06
NRG:
0.81
FBIN:
$3.36B
NRG:
$32.38B
FBIN:
$1.53B
NRG:
$4.69B
FBIN:
$484.60M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. NRG — Ранг доходности на риск
FBIN
NRG
Сравнение FBIN c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIN | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.43 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.09 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.88 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.63 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FBIN и NRG
Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -79.41% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.93% | -32.57% | -15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.90% | -32.57% | -29.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.90% | -32.62% | -29.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -48.76% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -27.30% | -28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -28.00% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 12.87% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и NRG
Текущая волатильность для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) составляет 12.50%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что FBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 15.07% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 34.35% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 44.31% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 39.93% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 39.27% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и NRG
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности NRG в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.59% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIN и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBIN и NRG
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
FBIN and NRG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to FBIN (12.50%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIN и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор