PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIN с SCHL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FBIN с SCHL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and SCHL (Scholastic Corporation) are both stocks. FBIN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SCHL operates in Publishing (Communication Services). Over the past 10 years, FBIN returned -0.79%/yr vs 3.19%/yr for SCHL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FBIN и SCHL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Scholastic Corporation (SCHL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIN показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у SCHL с доходностью 48.38%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям SCHL по среднегодовой доходности: -0.79% против 3.19% соответственно.

FBIN

1 день
1.21%
1 месяц
3.73%
С начала года
-20.44%
6 месяцев
-21.56%
1 год
-21.23%
3 года*
-13.10%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
-0.79%

SCHL

1 день
3.33%
1 месяц
10.52%
С начала года
48.38%
6 месяцев
55.74%
1 год
153.34%
3 года*
3.88%
5 лет*
6.57%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIN и SCHL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		-20.44%-25.41%-9.12%35.25%-36.48%26.02%32.92%74.91%-43.66%29.52%
SCHL
Scholastic Corporation		48.38%43.96%-42.00%-2.52%0.48%62.97%-33.43%-3.00%1.86%-14.30%

Correlation

The correlation between FBIN and SCHL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.38

Фундаментальные показатели

EPS

FBIN:

$2.15

SCHL:

$3.69

Коэффициент P/E

FBIN:

18.29

SCHL:

11.79

Коэффициент P/S

FBIN:

1.06

SCHL:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

FBIN:

$3.36B

SCHL:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

FBIN:

$1.53B

SCHL:

$678.60M

EBITDA (12 мес.)

FBIN:

$484.60M

SCHL:

$82.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortune Brands Innovations Inc.

Scholastic Corporation

Часто сравнивают с FBIN:
FBIN с LOWFBIN с VOOFBIN с NRGFBIN с PEPFBIN с LENFBIN с XLFFBIN с SPY
Часто сравнивают с SCHL:
SCHL с SCHWSCHL с VGTSXSCHL с AKAMSCHL с VZSCHL с SPYSCHL с ADXSCHL с PSO

Доходность на риск

FBIN vs. SCHL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIN
Ранг доходности на риск FBIN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHL
Ранг доходности на риск SCHL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIN c SCHL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Scholastic Corporation (SCHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBINSCHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
3.46

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
4.33

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.58

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

12.84

-13.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

41.14

-42.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIN vs. SCHL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIN на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHL равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIN и SCHL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBINSCHLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

3.46

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.16

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.12

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FBIN и SCHL

Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки SCHL в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и SCHL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBINSCHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-83.12%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.93%

-12.02%

-35.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.90%

-63.84%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.90%

-64.52%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-64.52%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.43%

0.00%

-55.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-30.92%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

3.74%

+18.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIN и SCHL

Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Scholastic Corporation (SCHL) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBINSCHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

8.56%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.66%

25.29%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.63%

44.66%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

41.62%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

37.32%

-2.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIN и SCHL

Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SCHL в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		2.59%2.00%1.40%1.21%1.68%0.97%1.12%1.35%2.11%1.05%1.20%1.01%
SCHL
Scholastic Corporation		1.84%2.70%3.75%2.12%1.77%1.50%2.40%1.56%1.49%1.50%1.26%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBIN и SCHL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и Scholastic Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
-66.20M
0
(FBIN) Общая выручка
(SCHL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FBIN and SCHL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIN has higher volatility (12.50%) compared to SCHL (8.56%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs SCHL's -83.12%.

SCHL currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIN и SCHL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор