Сравнение FBIN с SCHL
FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and SCHL (Scholastic Corporation) are both stocks. FBIN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SCHL operates in Publishing (Communication Services). Over the past 10 years, FBIN returned 1.31%/yr vs 3.50%/yr for SCHL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBIN и SCHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у SCHL с доходностью 60.18%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям SCHL по среднегодовой доходности: 1.31% против 3.50% соответственно.
FBIN
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 26.76%
- 6 месяцев
- -15.40%
- С начала года
- 4.10%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 1.31%
SCHL
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 9.85%
- 6 месяцев
- 37.97%
- С начала года
- 60.18%
- 1 год
- 125.06%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам FBIN и SCHL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 4.10% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
SCHL Scholastic Corporation | 60.18% | 43.96% | -42.00% | -2.52% | 0.48% | 62.97% | -33.43% | -3.00% | 1.86% | -14.30% |
Correlation
The correlation between FBIN and SCHL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
FBIN:
$6.14B
SCHL:
$1.18B
FBIN:
$2.44
SCHL:
$3.69
FBIN:
21.11
SCHL:
12.72
FBIN:
1.23
SCHL:
0.62
FBIN:
$3.36B
SCHL:
$1.29B
FBIN:
$1.53B
SCHL:
$678.60M
FBIN:
$484.60M
SCHL:
$82.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. SCHL — Ранг доходности на риск
FBIN
SCHL
Сравнение FBIN c SCHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Scholastic Corporation (SCHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBIN | SCHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.53 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 10.47 | -10.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 33.52 | -33.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBIN и SCHL
Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки SCHL в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и SCHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIN | SCHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -83.12% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.93% | -12.02% | -35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.90% | -63.84% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.90% | -64.52% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -64.52% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.68% | -0.80% | -40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -30.82% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.03% | 3.74% | +20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и SCHL
Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Scholastic Corporation (SCHL) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIN | SCHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 7.02% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.86% | 22.93% | +16.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.05% | 42.58% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.67% | 41.42% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 37.40% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и SCHL
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SCHL в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 1.98% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
SCHL Scholastic Corporation | 1.70% | 2.70% | 3.75% | 2.12% | 1.77% | 1.50% | 2.40% | 1.56% | 1.49% | 1.50% | 1.26% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIN и SCHL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и Scholastic Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBIN and SCHL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (19.80%) compared to SCHL (7.02%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs SCHL's -83.12%.
SCHL currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIN и SCHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор