Сравнение FBIN с LEN
FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. FBIN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FBIN returned -0.79%/yr vs 8.85%/yr for LEN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBIN и LEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у LEN с доходностью -9.75%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: -0.79% против 8.85% соответственно.
FBIN
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -21.56%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -13.10%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- -0.79%
LEN
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -26.80%
- 1 год
- -15.10%
- 3 года*
- -3.90%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам FBIN и LEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.44% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
LEN Lennar Corporation | -9.75% | -20.80% | -7.32% | 66.92% | -20.64% | 53.99% | 37.97% | 42.96% | -37.91% | 50.28% |
Correlation
The correlation between FBIN and LEN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between FBIN and LEN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBIN:
$2.15
LEN:
$8.18
FBIN:
18.29
LEN:
11.23
FBIN:
1.06
LEN:
0.68
FBIN:
$3.36B
LEN:
$34.13B
FBIN:
$1.53B
LEN:
$6.01B
FBIN:
$484.60M
LEN:
$2.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. LEN — Ранг доходности на риск
FBIN
LEN
Сравнение FBIN c LEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIN | LEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.37 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.70 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIN | LEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FBIN и LEN
Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и LEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIN | LEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -94.28% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.93% | -41.39% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.90% | -54.51% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.90% | -54.51% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -58.80% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -49.21% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -26.29% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 21.49% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и LEN
Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIN | LEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 10.21% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 26.63% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 37.27% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 34.46% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 37.23% | -2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и LEN
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности LEN в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.59% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
LEN Lennar Corporation | 2.18% | 1.95% | 1.47% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIN и LEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBIN и LEN
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
LEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
LEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
FBIN and LEN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (12.50%) compared to LEN (10.21%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs LEN's -94.28%.
LEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIN и LEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор