PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIN с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FBIN с LEN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. FBIN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FBIN returned 0.81%/yr vs 9.24%/yr for LEN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FBIN и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIN показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у LEN с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: 0.81% против 9.24% соответственно.

FBIN

1 день
9.84%
1 месяц
18.59%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-11.98%
1 год
-12.91%
3 года*
-11.43%
5 лет*
-10.31%
10 лет*
0.81%

LEN

1 день
6.41%
1 месяц
4.60%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-10.69%
1 год
-15.24%
3 года*
-6.33%
5 лет*
1.32%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIN и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		-9.66%-25.41%-9.12%35.25%-36.48%26.02%32.92%74.91%-43.66%29.52%
LEN
Lennar Corporation		-8.70%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between FBIN and LEN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.61

The correlation between FBIN and LEN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

FBIN:

$2.15

LEN:

$7.91

Коэффициент P/E

FBIN:

20.77

LEN:

11.75

Коэффициент P/S

FBIN:

1.21

LEN:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

FBIN:

$3.36B

LEN:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

FBIN:

$1.53B

LEN:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

FBIN:

$484.60M

LEN:

$2.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortune Brands Innovations Inc.

Lennar Corporation

Часто сравнивают с FBIN:
FBIN с SCHLFBIN с LOWFBIN с VOOFBIN с NRGFBIN с PEPFBIN с XLFFBIN с SPY
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

FBIN vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIN
Ранг доходности на риск FBIN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIN c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBINLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.40

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
-0.36

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.37

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.66

+0.11

FBIN vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIN на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEN равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIN и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBIN и LEN

Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBINLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-94.28%

+31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.93%

-41.39%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.90%

-54.51%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.90%

-54.51%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-58.80%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.39%

-48.62%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-26.31%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.48%

22.96%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIN и LEN

Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBINLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

12.93%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

27.67%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.67%

38.11%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.05%

34.76%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.33%

37.39%

-2.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIN и LEN

Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности LEN в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		2.28%2.00%1.40%1.21%1.68%0.97%1.12%1.35%2.11%1.05%1.20%1.01%
LEN
Lennar Corporation		2.15%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBIN и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
-66.20M
7.94B
(FBIN) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FBIN и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortune Brands Innovations Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
-4.9%
Активы портфеля
FBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

FBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

FBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

FBIN and LEN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIN has higher volatility (14.63%) compared to LEN (12.93%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs LEN's -94.28%.

FBIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIN и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор