Сравнение FBIN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FBIN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBIN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -23.10% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.90% против 14.14% соответственно.
FBIN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -26.90%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -27.00%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- -11.93%
- 5 лет*
- -13.07%
- 10 лет*
- -0.90%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. VOO — Ранг доходности на риск
FBIN
VOO
Сравнение FBIN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.01 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.53 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.55 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.11 | 7.31 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.01 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.71 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.79 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между FBIN и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и VOO
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.64% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FBIN и VOO
Максимальная просадка FBIN за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBIN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.18% | -33.99% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.06% | -11.98% | -30.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.18% | -24.52% | -33.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -33.99% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.92% | -5.55% | -51.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -3.72% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.55% | +14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и VOO
Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBIN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 5.34% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.37% | 9.47% | +24.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.02% | 18.11% | +28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 16.82% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 17.99% | +16.67% |