PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBIN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBIN с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIN или VOO.

Корреляция

Корреляция между FBIN и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBIN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIN:

-0.65

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

FBIN:

-0.87

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

FBIN:

0.90

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

FBIN:

-0.56

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

FBIN:

-1.28

VOO:

2.94

Индекс Язвы

FBIN:

20.58%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

FBIN:

38.87%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

FBIN:

-52.10%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FBIN:

-39.65%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FBIN показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.94% против 12.75% соответственно.

FBIN

С начала года

-19.65%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-26.85%

1 год

-25.32%

5 лет

5.04%

10 лет

4.94%

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIN
Ранг риск-скорректированной доходности FBIN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBIN на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIN и VOO

Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		1.77%1.40%1.21%1.68%0.97%1.12%1.35%2.11%1.05%1.20%1.01%1.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FBIN и VOO

Максимальная просадка FBIN за все время составила -52.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBIN и VOO

Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...