Сравнение FBIN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FBIN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBIN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -23.10% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.90% против 14.06% соответственно.
FBIN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -26.90%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -27.00%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- -11.93%
- 5 лет*
- -13.07%
- 10 лет*
- -0.90%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. SPY — Ранг доходности на риск
FBIN
SPY
Сравнение FBIN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.96 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.49 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.53 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.11 | 7.27 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.96 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.70 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.79 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FBIN и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и SPY
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.64% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FBIN и SPY
Максимальная просадка FBIN за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBIN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.18% | -55.19% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.06% | -12.05% | -30.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.18% | -24.50% | -33.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -33.72% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.92% | -5.53% | -51.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -9.09% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.54% | +14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и SPY
Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBIN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 5.35% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.37% | 9.50% | +24.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.02% | 19.06% | +27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 17.06% | +18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 17.92% | +16.74% |