Сравнение FBIFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBIFX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | -1.32% | 19.88% | 13.32% | 19.37% | -18.16% | 15.88% | 16.47% | 25.95% | -7.24% | 20.58% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FBIFX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции FBIFX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.32% соответственно.
FBIFX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.44%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и VWELX
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FBIFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
FBIFX
VWELX
Сравнение FBIFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIFX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.81 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.88 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 8.47 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FBIFX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и VWELX
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 2.38% | 2.35% | 2.20% | 1.97% | 2.08% | 1.96% | 2.00% | 18.26% | 2.22% | 1.82% | 1.98% | 2.02% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и VWELX
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBIFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -36.12% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.03% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -20.88% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -25.33% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.90% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -3.93% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.78% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и VWELX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBIFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.07% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 6.66% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 11.88% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 11.12% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 11.50% | +3.34% |