PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBIFX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBIFXFPURX
Дох-ть с нач. г.14.88%19.79%
Дох-ть за 1 год22.96%25.42%
Дох-ть за 3 года3.61%1.39%
Дох-ть за 5 лет5.89%5.82%
Дох-ть за 10 лет6.89%4.86%
Коэф-т Шарпа2.532.71
Коэф-т Сортино3.553.80
Коэф-т Омега1.471.51
Коэф-т Кальмара2.621.21
Коэф-т Мартина16.5616.30
Индекс Язвы1.55%1.67%
Дневная вол-ть10.14%10.08%
Макс. просадка-38.83%-33.59%
Текущая просадка-1.24%-2.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FBIFX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBIFX и FPURX

С начала года, FBIFX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции FBIFX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 6.89% против 4.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
8.70%
FBIFX
FPURX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBIFX и FPURX

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.


FPURX
Fidelity Puritan Fund
График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FBIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBIFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBIFX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBIFX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBIFX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBIFX, с текущим значением в 16.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.56
FPURX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPURX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPURX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPURX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPURX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPURX, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.30

Сравнение коэффициента Шарпа FBIFX и FPURX

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.71
FBIFX
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIFX и FPURX

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FPURX в 9.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class
1.78%1.97%1.97%1.53%1.41%1.82%2.20%1.73%1.93%2.02%3.28%0.13%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
9.49%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%10.25%

Просадки

Сравнение просадок FBIFX и FPURX

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-2.55%
FBIFX
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности FBIFX и FPURX

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 2.69% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69%
2.82%
FBIFX
FPURX