Сравнение FBIFX с FPURX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBIFX показывает доходность -1.32%, а FPURX немного выше – -1.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBIFX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции FPURX немного впереди с 10.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBIFX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FPURX в 6.92%

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, примерно равная максимальной просадке FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и FPURX.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.