PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBIFX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBIFX с FPURX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIFX или FPURX.

Корреляция

Корреляция между FBIFX и FPURX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBIFX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIFX:

0.72

FPURX:

-0.11

Коэф-т Сортино

FBIFX:

1.16

FPURX:

-0.02

Коэф-т Омега

FBIFX:

1.17

FPURX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FBIFX:

0.82

FPURX:

-0.07

Коэф-т Мартина

FBIFX:

3.62

FPURX:

-0.22

Индекс Язвы

FBIFX:

3.05%

FPURX:

6.51%

Дневная вол-ть

FBIFX:

14.47%

FPURX:

15.62%

Макс. просадка

FBIFX:

-30.73%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

FBIFX:

-0.89%

FPURX:

-12.88%

Доходность по периодам

С начала года, FBIFX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FBIFX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 8.40% против 3.14% соответственно.

FBIFX

С начала года

4.05%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

2.60%

1 год

10.39%

5 лет

12.29%

10 лет

8.40%

FPURX

С начала года

-1.26%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-1.71%

5 лет

3.53%

10 лет

3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBIFX и FPURX

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIFX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIFX и FPURX

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FPURX в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		2.10%2.20%1.97%2.08%1.96%2.00%18.26%2.26%1.82%1.98%2.02%3.28%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		1.81%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок FBIFX и FPURX

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBIFX и FPURX

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 3.81% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...