PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBIFX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBIFXFNILX
Дох-ть с нач. г.14.88%27.36%
Дох-ть за 1 год22.96%35.69%
Дох-ть за 3 года3.61%9.88%
Дох-ть за 5 лет5.89%15.89%
Коэф-т Шарпа2.533.08
Коэф-т Сортино3.554.08
Коэф-т Омега1.471.58
Коэф-т Кальмара2.624.44
Коэф-т Мартина16.5620.23
Индекс Язвы1.55%1.89%
Дневная вол-ть10.14%12.42%
Макс. просадка-38.83%-33.75%
Текущая просадка-1.24%-0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FBIFX и FNILX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBIFX и FNILX

С начала года, FBIFX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 27.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
13.85%
FBIFX
FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBIFX и FNILX

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class
График комиссии FBIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBIFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBIFX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBIFX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBIFX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBIFX, с текущим значением в 16.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.56
FNILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 20.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.23

Сравнение коэффициента Шарпа FBIFX и FNILX

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
3.08
FBIFX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIFX и FNILX

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FNILX в 1.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class
1.78%1.97%1.97%1.53%1.41%1.82%2.20%1.73%1.93%2.02%3.28%0.13%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.05%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBIFX и FNILX

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-0.23%
FBIFX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности FBIFX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 2.69%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69%
3.81%
FBIFX
FNILX