Сравнение FBGKX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGKX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | -11.14% | 19.99% | 39.87% | 55.76% | -38.40% | 22.74% | 62.35% | 33.56% | 1.11% | -0.69% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
FBGKX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 18.65%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и SWLGX
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
FBGKX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FBGKX
SWLGX
Сравнение FBGKX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBGKX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.66 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.10 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 2.51 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGKX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и SWLGX
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 2.12% | 1.89% | 6.00% | 0.93% | 0.56% | 8.77% | 6.41% | 3.70% | 6.41% | 4.26% | 4.22% | 5.36% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и SWLGX
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGKX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.90% | -32.69% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -16.16% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.03% | -32.69% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -16.16% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -7.13% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 4.62% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и SWLGX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGKX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.38% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 11.82% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 22.31% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 21.47% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 22.78% | +0.80% |