PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBGKX с FBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и FBGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
-11.14%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%65.79%75.84%-16.58%64.01%

Доходность по периодам


FBGKX

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-8.01%
1 год
22.62%
3 года*
24.77%
5 лет*
11.24%
10 лет*
18.65%

FBGX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Сравнение комиссий FBGKX и FBGX

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.


Доходность на риск

FBGKX vs. FBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FBGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBGKXFBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

FBGKX vs. FBGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBGKXFBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

Корреляция

Корреляция между FBGKX и FBGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и FBGX

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
2.12%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и FBGX


Загрузка...

Показатели просадок


FBGKXFBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и FBGX


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBGKXFBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%