PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с FFEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGKX с FFEZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBGKX (Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K) and FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class) are both mutual funds - FBGKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FFEZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBGKX returned 21.95%/yr vs 10.34%/yr for FFEZX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FBGKX charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for FFEZX.

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и FFEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у FFEZX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции FFEZX по среднегодовой доходности: 21.95% против 10.34% соответственно.

FBGKX

1 день
-0.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
18.22%
6 месяцев
19.06%
1 год
43.44%
3 года*
32.50%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.95%

FFEZX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.72%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.84%
1 год
20.48%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.40%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGKX и FFEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		18.22%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		8.35%17.36%11.27%17.31%-17.55%13.80%15.58%24.92%-6.72%20.40%

Correlation

The correlation between FBGKX and FFEZX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.86

The correlation between FBGKX and FFEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с FGCKXFBGKX с VUG
Часто сравнивают с FFEZX:
FFEZX с FXAIXFFEZX с FFTHXFFEZX с FIWTXFFEZX с TRRJXFFEZX с FHLKXFFEZX с FFGZXFFEZX с FBALX

Доходность на риск

FBGKX vs. FFEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFEZX
Ранг доходности на риск FFEZX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c FFEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGKXFFEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.39

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.38

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.03

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

13.21

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGKX vs. FFEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEZX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и FFEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGKXFFEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.70

0.00

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и FFEZX

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что больше максимальной просадки FFEZX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FFEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGKXFFEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-28.46%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-6.95%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-11.02%

-16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-24.83%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-28.46%

-14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.59%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-4.50%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.59%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и FFEZX

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGKXFFEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.87%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

7.15%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

8.83%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

11.90%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

13.36%

+10.32%

Сравнение комиссий FBGKX и FFEZX

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FFEZX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и FFEZX

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FFEZX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		1.60%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.60%2.80%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%

Часто задаваемые вопросы

FBGKX and FFEZX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGKX has higher volatility (4.19%) compared to FFEZX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FBGKX dropped -48.90% vs FFEZX's -28.46%.

FBGKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGKX и FFEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор