PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEZX с FFTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEZXFFTHX
Дох-ть с нач. г.12.89%12.83%
Дох-ть за 1 год22.96%22.99%
Дох-ть за 3 года2.80%-1.91%
Дох-ть за 5 лет8.32%3.70%
Коэф-т Шарпа2.602.44
Коэф-т Сортино3.743.52
Коэф-т Омега1.491.45
Коэф-т Кальмара1.930.99
Коэф-т Мартина16.9215.92
Индекс Язвы1.36%1.45%
Дневная вол-ть8.86%9.45%
Макс. просадка-28.46%-50.94%
Текущая просадка-0.82%-5.80%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFEZX и FFTHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FFTHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFEZX показывает доходность 12.89%, а FFTHX немного ниже – 12.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.04%
5.20%
FFEZX
FFTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEZX и FFTHX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEZX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 16.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.92
FFTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 15.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.92

Сравнение коэффициента Шарпа FFEZX и FFTHX

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.44
FFEZX
FFTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FFTHX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FFTHX в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
2.00%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%0.00%0.00%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.48%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FFTHX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FFTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-5.80%
FFEZX
FFTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FFTHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 2.39%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39%
2.68%
FFEZX
FFTHX