PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Pre...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157936127
CUSIP315793612
ЭмитентFidelity
Дата выпуска2 окт. 2009 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFEZX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FFEZX с FHLKX, FFEZX с FFGZX, FFEZX с FXAIX, FFEZX с FBALX, FFEZX с FSPSX, FFEZX с FSPGX, FFEZX с FNCMX, FFEZX с TRRJX, FFEZX с FFTHX, FFEZX с FDRR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
14.56%
FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class показал доход в 13.82% с начала года и 24.16% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.82%25.23%
1 месяц0.99%3.86%
6 месяцев8.34%14.56%
1 год24.16%36.29%
5 лет (среднегодовая)8.47%14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFEZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.14%2.79%2.54%-3.36%2.96%2.09%2.18%2.05%1.97%-2.42%13.82%
20236.62%-3.01%2.84%1.10%-1.18%4.23%2.51%-2.40%-3.96%-2.71%7.85%5.06%17.31%
2022-4.10%-2.47%0.69%-7.24%0.38%-6.75%5.97%-3.79%-8.45%4.36%7.49%-3.69%-17.55%
2021-0.34%1.74%1.80%3.50%1.28%1.29%0.66%1.84%-3.57%4.10%-1.84%2.80%13.80%
2020-0.60%-5.85%-11.67%9.27%4.02%2.67%4.41%4.61%-2.44%-1.96%10.35%3.93%15.58%
20197.25%2.51%1.44%3.04%-4.81%5.79%0.41%-1.21%1.58%2.16%2.21%2.61%24.92%
20184.58%-3.77%-1.27%0.38%1.24%-0.16%2.59%1.60%0.05%-6.75%1.63%-6.37%-6.72%
20172.27%2.71%0.78%1.25%1.51%0.70%2.19%0.34%1.91%1.87%1.95%1.27%20.40%
2016-4.87%-0.64%6.72%1.07%0.78%0.20%3.55%0.38%0.51%-1.89%1.92%1.76%9.45%
2015-1.88%0.76%-5.69%-2.95%6.63%-0.26%-1.95%-5.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FFEZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FFEZX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FFEZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 17.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74
2.94
FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.48$0.46$0.37$0.37$0.30$0.34$0.38$0.33$0.31$0.30

Дивидендный доход

1.98%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.31
2015$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00%
0
FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class показал максимальную просадку в 28.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.46%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.83%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-16.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-15.19%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.255
-6.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
3.93%
FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)