PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFEZX с TRRJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEZX с TRRJX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX).

FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEZX или TRRJX.

Корреляция

Корреляция между FFEZX и TRRJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEZX:

0.77

TRRJX:

0.54

Коэф-т Сортино

FFEZX:

1.25

TRRJX:

0.99

Коэф-т Омега

FFEZX:

1.17

TRRJX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FFEZX:

0.91

TRRJX:

0.47

Коэф-т Мартина

FFEZX:

3.98

TRRJX:

2.93

Индекс Язвы

FFEZX:

2.52%

TRRJX:

2.94%

Дневная вол-ть

FFEZX:

11.98%

TRRJX:

13.29%

Макс. просадка

FFEZX:

-35.67%

TRRJX:

-56.42%

Текущая просадка

FFEZX:

0.00%

TRRJX:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, FFEZX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у TRRJX с доходностью 3.94%.

FFEZX

С начала года

4.44%

1 месяц

7.48%

6 месяцев

4.07%

1 год

9.19%

5 лет

10.48%

10 лет

N/A

TRRJX

С начала года

3.94%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

2.51%

1 год

7.29%

5 лет

6.85%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFEZX и TRRJX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEZX и TRRJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEZX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEZX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRJX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEZX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TRRJX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и TRRJX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности TRRJX в 1.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.66%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%0.00%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		1.69%1.76%1.67%1.55%0.87%0.94%1.79%1.78%1.48%1.47%1.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и TRRJX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и TRRJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и TRRJX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 2.95%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...