PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEZX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEZX с TRRJX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX).

FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEZX и TRRJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		-0.41%17.36%11.27%17.31%-17.55%13.80%15.58%24.92%-6.72%20.40%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.04%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%

Доходность по периодам

С начала года, FFEZX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции FFEZX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 9.68% против 9.08% соответственно.

FFEZX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.46%
1 год
15.44%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.68%

TRRJX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-2.50%
1 год
9.51%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.49%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с FFEZX:
FFEZX с FXAIXFFEZX с FFTHXFFEZX с FIWTXFFEZX с FHLKXFFEZX с FFGZXFFEZX с FBALXFFEZX с FSPSX
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIX

Сравнение комиссий FFEZX и TRRJX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEZX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEZX
Ранг доходности на риск FFEZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEZX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEZXTRRJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.76

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.12

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.88

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

3.66

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEZX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа TRRJX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEZXTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.76

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между FFEZX и TRRJX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и TRRJX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.81%2.80%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и TRRJX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и TRRJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEZXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-53.57%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.06%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-25.85%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.46%

-30.14%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-5.31%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.69%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.56%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и TRRJX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 4.40%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEZXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.76%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

8.48%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

13.59%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

12.80%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

13.52%

-0.17%