PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEZX с TRRJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

95.00%100.00%105.00%110.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
108.12%
112.34%
FFEZX
TRRJX

Доходность по периодам

С начала года, FFEZX показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 14.64%.


FFEZX

С начала года

12.89%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

6.61%

1 год

19.17%

5 лет (среднегодовая)

8.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TRRJX

С начала года

14.64%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

6.72%

1 год

20.98%

5 лет (среднегодовая)

9.17%

10 лет (среднегодовая)

8.28%

Основные характеристики


FFEZXTRRJX
Коэф-т Шарпа2.222.27
Коэф-т Сортино3.153.17
Коэф-т Омега1.401.41
Коэф-т Кальмара2.102.11
Коэф-т Мартина13.9014.61
Индекс Язвы1.38%1.44%
Дневная вол-ть8.68%9.24%
Макс. просадка-28.46%-53.57%
Текущая просадка-0.82%-0.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEZX и TRRJX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.


TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
График комиссии TRRJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFEZX и TRRJX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEZX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.222.27
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.153.17
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.41
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.102.11
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 13.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.9014.61
FFEZX
TRRJX

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRJX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.27
FFEZX
TRRJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и TRRJX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности TRRJX в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
2.00%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%0.00%0.00%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
1.46%1.67%1.55%0.87%0.94%1.79%1.78%1.48%1.47%1.52%1.44%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и TRRJX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и TRRJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-0.63%
FFEZX
TRRJX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и TRRJX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 2.28%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28%
2.44%
FFEZX
TRRJX