PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEZX с TRRJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEZXTRRJX
Дох-ть с нач. г.12.19%14.54%
Дох-ть за 1 год22.50%24.99%
Дох-ть за 3 года2.53%3.13%
Дох-ть за 5 лет8.17%9.29%
Коэф-т Шарпа2.552.66
Коэф-т Сортино3.683.75
Коэф-т Омега1.481.50
Коэф-т Кальмара1.781.84
Коэф-т Мартина16.5617.67
Индекс Язвы1.36%1.41%
Дневная вол-ть8.82%9.40%
Макс. просадка-28.46%-53.57%
Текущая просадка-1.43%-0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFEZX и TRRJX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и TRRJX

С начала года, FFEZX показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 14.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.31%
8.09%
FFEZX
TRRJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEZX и TRRJX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.


TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
График комиссии TRRJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEZX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 16.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.61
TRRJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRJX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRJX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRJX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRJX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRJX, с текущим значением в 17.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.67

Сравнение коэффициента Шарпа FFEZX и TRRJX

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRJX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.66
FFEZX
TRRJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и TRRJX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности TRRJX в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
2.01%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%0.00%0.00%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
1.46%1.67%1.55%0.87%0.94%1.79%1.78%1.48%1.47%1.52%1.44%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и TRRJX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и TRRJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-0.09%
FFEZX
TRRJX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и TRRJX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 2.05%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05%
2.37%
FFEZX
TRRJX