PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFEZX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFEZX показывает доходность 8.35%, а TRRJX немного выше – 8.73%. За последние 10 лет акции FFEZX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.76% соответственно.


FFEZX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.72%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.84%
1 год
20.48%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.40%
10 лет*
10.34%

TRRJX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.73%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.02%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEZX и TRRJX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
8.35%17.36%11.27%17.31%-17.55%13.80%15.58%24.92%-6.72%20.40%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
8.73%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%

Correlation

The correlation between FFEZX and TRRJX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.97

The correlation between FFEZX and TRRJX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

FFEZX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFEZX
Ранг доходности на риск FFEZX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEZX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEZXTRRJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.95

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

7.54

+5.66

FFEZX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа TRRJX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFEZXTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.51

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и TRRJX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и TRRJX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFEZXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-53.57%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.06%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.02%

-12.52%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-25.85%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.46%

-30.14%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.55%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-6.65%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.06%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и TRRJX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеют волатильность 2.87% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFEZXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.98%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

8.83%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

10.46%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

12.84%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

13.54%

-0.18%

Сравнение комиссий FFEZX и TRRJX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и TRRJX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
2.60%2.80%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, FFEZX and TRRJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRJX has higher volatility (2.98%) compared to FFEZX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FFEZX dropped -28.46% vs TRRJX's -53.57%.

FFEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEZX и TRRJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор