Сравнение FFEZX с TRRJX
FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFEZX returned 10.34%/yr vs 9.76%/yr for TRRJX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FFEZX charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for TRRJX.
Доходность
Сравнение доходности FFEZX и TRRJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFEZX показывает доходность 8.35%, а TRRJX немного выше – 8.73%. За последние 10 лет акции FFEZX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.76% соответственно.
FFEZX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 10.34%
TRRJX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам FFEZX и TRRJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 8.35% | 17.36% | 11.27% | 17.31% | -17.55% | 13.80% | 15.58% | 24.92% | -6.72% | 20.40% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 8.73% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
Correlation
The correlation between FFEZX and TRRJX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.97 |
The correlation between FFEZX and TRRJX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEZX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск
FFEZX
TRRJX
Сравнение FFEZX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEZX | TRRJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.95 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 7.54 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEZX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.51 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.50 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FFEZX и TRRJX
Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и TRRJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEZX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -53.57% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -8.06% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.02% | -12.52% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -25.85% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.46% | -30.14% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.55% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -6.65% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.06% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEZX и TRRJX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеют волатильность 2.87% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEZX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.98% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 8.83% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 10.46% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 12.84% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 13.54% | -0.18% |
Сравнение комиссий FFEZX и TRRJX
FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEZX и TRRJX
Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.60% | 2.80% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.18% | 16.18% | 2.27% | 1.85% | 2.01% | 2.04% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FFEZX and TRRJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRRJX has higher volatility (2.98%) compared to FFEZX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FFEZX dropped -28.46% vs TRRJX's -53.57%.
FFEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEZX и TRRJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор