PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEZX с FFGZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEZXFFGZX
Дох-ть с нач. г.12.19%5.44%
Дох-ть за 1 год22.50%11.12%
Дох-ть за 3 года2.53%0.21%
Дох-ть за 5 лет8.17%1.46%
Коэф-т Шарпа2.552.55
Коэф-т Сортино3.683.87
Коэф-т Омега1.481.48
Коэф-т Кальмара1.781.15
Коэф-т Мартина16.5615.10
Индекс Язвы1.36%0.76%
Дневная вол-ть8.82%4.47%
Макс. просадка-28.46%-15.28%
Текущая просадка-1.43%-1.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFEZX и FFGZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FFGZX

С начала года, FFEZX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 5.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.31%
4.69%
FFEZX
FFGZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEZX и FFGZX

И FFEZX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FFGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEZX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.65
FFGZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGZX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFGZX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFGZX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFGZX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFGZX, с текущим значением в 15.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.10

Сравнение коэффициента Шарпа FFEZX и FFGZX

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.55
FFEZX
FFGZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FFGZX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FFGZX в 3.33%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
2.01%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.33%2.88%2.91%1.48%1.29%2.14%2.10%1.59%1.58%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FFGZX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что больше максимальной просадки FFGZX в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FFGZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-1.48%
FFEZX
FFGZX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FFGZX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06%
0.93%
FFEZX
FFGZX