PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEZX с FFGZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.25%
3.98%
FFEZX
FFGZX

Доходность по периодам

С начала года, FFEZX показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 5.35%.


FFEZX

С начала года

12.52%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

6.82%

1 год

18.83%

5 лет (среднегодовая)

8.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFGZX

С начала года

5.35%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

4.15%

1 год

9.35%

5 лет (среднегодовая)

1.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFEZXFFGZX
Коэф-т Шарпа2.202.15
Коэф-т Сортино3.143.22
Коэф-т Омега1.401.39
Коэф-т Кальмара2.081.13
Коэф-т Мартина13.8311.32
Индекс Язвы1.38%0.83%
Дневная вол-ть8.68%4.34%
Макс. просадка-28.46%-15.28%
Текущая просадка-1.15%-1.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEZX и FFGZX

И FFEZX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FFGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFEZX и FFGZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEZX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.172.15
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.093.22
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.39
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.061.13
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6211.32
FFEZX
FFGZX

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.15
FFEZX
FFGZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FFGZX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FFGZX в 3.34%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
2.01%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.34%2.88%2.91%1.48%1.29%2.14%2.10%1.59%1.58%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FFGZX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что больше максимальной просадки FFGZX в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FFGZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-1.56%
FFEZX
FFGZX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FFGZX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
1.08%
FFEZX
FFGZX