PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEZX с FHLKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEZXFHLKX
Дох-ть с нач. г.12.19%7.12%
Дох-ть за 1 год22.50%14.70%
Дох-ть за 3 года2.53%-0.47%
Коэф-т Шарпа2.552.66
Коэф-т Сортино3.684.05
Коэф-т Омега1.481.52
Коэф-т Кальмара1.781.01
Коэф-т Мартина16.5616.53
Индекс Язвы1.36%0.89%
Дневная вол-ть8.82%5.52%
Макс. просадка-28.46%-19.56%
Текущая просадка-1.43%-1.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEZX и FHLKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FHLKX

С начала года, FFEZX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у FHLKX с доходностью 7.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.32%
5.05%
FFEZX
FHLKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEZX и FHLKX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHLKX в 0.37%.


FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
График комиссии FHLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEZX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.52
FHLKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHLKX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHLKX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHLKX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHLKX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHLKX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53

Сравнение коэффициента Шарпа FFEZX и FHLKX

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLKX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.66
FFEZX
FHLKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FHLKX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FHLKX в 3.10%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
2.01%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
3.10%2.88%3.32%2.25%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FHLKX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FHLKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-1.57%
FFEZX
FHLKX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FHLKX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05%
1.23%
FFEZX
FHLKX