Сравнение FFEZX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEZX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEZX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | -1.05% | 17.36% | 11.27% | 17.31% | -17.55% | 13.80% | 15.58% | 24.92% | -6.72% | 20.40% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEZX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FFEZX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 14.08% соответственно.
FFEZX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.61%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEZX и FXAIX
FFEZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEZX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FFEZX
FXAIX
Сравнение FFEZX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEZX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.97 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.49 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.52 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.30 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEZX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.97 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FFEZX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEZX и FXAIX
Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.83% | 2.80% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.18% | 16.18% | 2.27% | 1.85% | 2.01% | 2.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FFEZX и FXAIX
Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEZX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -33.79% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -12.13% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -24.50% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.46% | -33.79% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -6.23% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -3.83% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.53% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEZX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEZX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.34% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 9.53% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 18.32% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 16.92% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 18.05% | -4.70% |