PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEZX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEZX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEZX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		-1.05%17.36%11.27%17.31%-17.55%13.80%15.58%24.92%-6.72%20.40%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, FFEZX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FFEZX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.73% соответственно.

FFEZX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.14%
3 года*
12.53%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.61%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FFEZX:
FFEZX с FXAIXFFEZX с FFTHXFFEZX с FIWTXFFEZX с TRRJXFFEZX с FHLKXFFEZX с FFGZXFFEZX с FSPSX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий FFEZX и FBALX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEZX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEZX
Ранг доходности на риск FFEZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEZX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEZXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.99

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.05

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.47

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEZX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEZXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Корреляция

Корреляция между FFEZX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FBALX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.83%2.80%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FBALX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEZXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-43.57%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.14%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-22.89%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.46%

-26.68%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.56%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-4.39%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.76%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FBALX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEZXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.19%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

6.77%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.94%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

12.18%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

12.75%

+0.60%