Сравнение FFEZX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEZX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FFEZX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, FFEZX показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.53%.
FFEZX
12.89%
0.54%
6.61%
19.17%
8.07%
N/A
FBALX
17.53%
1.81%
8.80%
23.16%
11.43%
9.68%
Основные характеристики
| FFEZX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 13.90 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 8.68% | 8.58% |
| Макс. просадка | -28.46% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEZX и FBALX
FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между FFEZX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFEZX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEZX и FBALX
Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.00% | 2.13% | 1.98% | 1.57% | 1.43% | 1.86% | 2.21% | 1.76% | 1.96% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FFEZX и FBALX
Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFEZX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 2.28%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.