PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBDC с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBDC с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FBDC charges 1.35%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности FBDC и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

FBDC

1 день
1.74%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-4.10%
1 год
-11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDC и MSTZ

2026 (YTD)2025
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		-4.10%-2.66%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%267.24%

Correlation

The correlation between FBDC and MSTZ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с FBDC:
FBDC с PBDCFBDC с FNCLFBDC с IYFFBDC с BDCZFBDC с BIZDFBDC с DFNLFBDC с FXO
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

FBDC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDC
Ранг доходности на риск FBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDC: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBDCMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.03

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.49

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.55

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

6.84

-7.77

FBDC vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDC и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBDC и MSTZ

Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBDCMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-99.38%

+78.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-84.89%

+64.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-97.53%

+85.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-94.55%

+83.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

43.95%

-31.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDC и MSTZ

Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBDCMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

55.03%

-50.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

134.45%

-119.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

148.58%

-130.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

170.73%

-152.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

170.73%

-152.87%

Сравнение комиссий FBDC и MSTZ

FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDC и MSTZ

Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		11.99%5.41%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBDC and MSTZ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -11.30% for FBDC. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.00% for MSTZ.

FBDC is categorized as Financials Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDC и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор