Сравнение FBDC с IYF
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while IYF is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.42%/yr for IYF.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и IYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью 0.22%.
FBDC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение доходности по годам FBDC и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.74% | -2.66% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 0.22% | 8.26% |
Correlation
The correlation between FBDC and IYF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. IYF — Ранг доходности на риск
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYF
Сравнение FBDC c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и IYF
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и IYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -79.09% | +58.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -2.85% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -17.58% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и IYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 14.52% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.00% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.84% | -2.88% |
Сравнение комиссий FBDC и IYF
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и IYF
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности IYF в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.68% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.50% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and IYF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 1.50% for IYF.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.42% for IYF.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и IYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор