Сравнение FBDC с IYF
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while IYF is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 12.96% for IYF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.38%/yr for IYF.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и IYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью 5.20%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам FBDC и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 5.20% | 8.26% |
Correlation
The correlation between FBDC and IYF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between FBDC and IYF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. IYF — Ранг доходности на риск
FBDC
IYF
Сравнение FBDC c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.94 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.52 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и IYF
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и IYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -79.09% | +58.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -13.88% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | 0.00% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -17.54% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 5.16% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и IYF
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.05% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 11.13% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 14.57% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.00% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 20.80% | -2.94% |
Сравнение комиссий FBDC и IYF
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IYF в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и IYF
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности IYF в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.42% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and IYF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to IYF (4.05%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs IYF's -79.09%.
On 1-year performance, IYF leads with 12.96% vs -11.30% for FBDC. On fees, IYF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYF has performed better with a 12.96% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.42% for IYF.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.38% for IYF.
IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и IYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор