Сравнение FBDC с PBDC
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs -12.67% for PBDC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBDC charges 1.35%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.65% |
Correlation
The correlation between FBDC and PBDC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between FBDC and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FBDC
PBDC
Сравнение FBDC c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.63 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.03 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и PBDC
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, примерно равная максимальной просадке PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -20.47% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -20.15% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -13.90% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -5.03% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 12.28% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и PBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеют волатильность 4.45% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.53% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 15.26% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 18.85% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.02% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.02% | +0.84% |
Сравнение комиссий FBDC и PBDC
FBDC берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и PBDC
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FBDC and PBDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs PBDC's -20.47%.
On 1-year performance, FBDC leads with -11.30% vs -12.67% for PBDC. On fees, FBDC is cheaper at 1.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBDC has performed better with a -11.30% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBDC is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 11.20% for PBDC.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 13.49% for PBDC.
FBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор