Сравнение FBDC с FNCL
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while FNCL is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и FNCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью -0.31%.
FBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение доходности по годам FBDC и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.39% | -2.66% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -0.31% | 6.73% |
Correlation
The correlation between FBDC and FNCL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. FNCL — Ранг доходности на риск
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNCL
Сравнение FBDC c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и FNCL
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и FNCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -44.38% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.04% | -3.35% | -14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -6.90% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и FNCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 14.94% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 19.21% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 22.30% | -4.30% |
Сравнение комиссий FBDC и FNCL
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и FNCL
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности FNCL в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.63% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.64% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and FNCL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 1.64% for FNCL.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.08% for FNCL.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и FNCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор