Сравнение FBDC с BDCZ
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while BDCZ is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и BDCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у BDCZ с доходностью -9.41%.
FBDC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDCZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -11.56%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам FBDC и BDCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.74% | -2.66% |
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -9.41% | -3.27% |
Correlation
The correlation between FBDC and BDCZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. BDCZ — Ранг доходности на риск
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDCZ
Сравнение FBDC c BDCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | BDCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и BDCZ
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и BDCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -55.63% | +35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -18.55% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -7.91% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и BDCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 20.61% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.81% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.76% | -3.80% |
Сравнение комиссий FBDC и BDCZ
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и BDCZ
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности BDCZ в 11.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.45% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.68% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and BDCZ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 11.45% for BDCZ.
They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.85% for BDCZ.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и BDCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор