Сравнение FBDC с DFNL
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and DFNL (Davis Select Financial ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 21.82% for DFNL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.64%/yr for DFNL.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и DFNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у DFNL с доходностью 6.75%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и DFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
DFNL Davis Select Financial ETF | 6.75% | 14.71% |
Correlation
The correlation between FBDC and DFNL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between FBDC and DFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. DFNL — Ранг доходности на риск
FBDC
DFNL
Сравнение FBDC c DFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | DFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.69 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.79 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и DFNL
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и DFNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -44.51% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -12.94% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | 0.00% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -7.60% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 4.57% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и DFNL
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Davis Select Financial ETF (DFNL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.72% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 11.45% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 14.74% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.20% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.53% | -4.67% |
Сравнение комиссий FBDC и DFNL
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DFNL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и DFNL
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности DFNL в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.28% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and DFNL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to DFNL (3.72%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs DFNL's -44.51%.
On 1-year performance, DFNL leads with 21.82% vs -11.30% for FBDC. On fees, DFNL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFNL has performed better with a 21.82% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.28% for DFNL.
They also come from different issuers: First Trust and Davis Advisers. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.64% for DFNL.
DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и DFNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор