PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBDC с FXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBDC с FXO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO).

FBDC и FXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FBDC и FXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBDC и FXO

2026 (YTD)2025
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		-11.13%-2.43%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-5.96%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, FBDC показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью -5.96%.

FBDC

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-9.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FBDC:
FBDC с BIZDFBDC с FDIQFBDC с SPCZFBDC с FNCLFBDC с GSIBFBDC с KBWPFBDC с EUFN
Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с CALF

Сравнение комиссий FBDC и FXO

FBDC берет комиссию в 13.69%, что несколько больше комиссии FXO в 0.62%.

FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FBDC vs. FXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDC
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDC c FXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBDC vs. FXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBDCFXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.99

0.30

-1.29

Корреляция

Корреляция между FBDC и FXO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDC и FXO

Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности FXO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		9.41%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FBDC и FXO

Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и FXO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBDCFXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-71.30%

+50.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-8.77%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-13.19%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBDC и FXO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBDCFXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

21.31%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

22.03%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

24.12%

-6.74%