Сравнение FBDC с FXO
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) are both Financials Equities funds from First Trust. FBDC is actively managed, while FXO is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.62%/yr for FXO.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и FXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью -3.33%.
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXO
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам FBDC и FXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -3.33% | 8.72% |
Correlation
The correlation between FBDC and FXO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. FXO — Ранг доходности на риск
FBDC
FXO
Сравнение FBDC c FXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.30 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и FXO
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и FXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -71.30% | +50.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -6.22% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -13.12% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и FXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 15.63% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 21.96% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 24.13% | -6.07% |
Сравнение комиссий FBDC и FXO
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FXO в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и FXO
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности FXO в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.23% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and FXO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXO is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 2.23% for FXO.
Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.62% for FXO.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и FXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор