Сравнение FBDC с FXO
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) are both Financials Equities funds from First Trust. FBDC is actively managed, while FXO is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.62%/yr for FXO.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и FXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью 3.55%.
FBDC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам FBDC и FXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.74% | -2.66% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 3.55% | 9.56% |
Correlation
The correlation between FBDC and FXO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. FXO — Ранг доходности на риск
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXO
Сравнение FBDC c FXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | FXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и FXO
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и FXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -71.30% | +50.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -0.23% | -18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -13.08% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и FXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 15.62% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.86% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 24.09% | -6.13% |
Сравнение комиссий FBDC и FXO
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FXO в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и FXO
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности FXO в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.68% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.08% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and FXO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXO is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 2.08% for FXO.
Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.62% for FXO.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и FXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор