Сравнение FBDC с BIZD
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs -13.50% for BIZD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBDC charges 1.35%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBDC показывает доходность -4.10%, а BIZD немного выше – -3.95%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам FBDC и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -3.95% | -4.93% |
Correlation
The correlation between FBDC and BIZD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between FBDC and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. BIZD — Ранг доходности на риск
FBDC
BIZD
Сравнение FBDC c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.61 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.97 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и BIZD
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -55.44% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -22.22% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -14.81% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -6.81% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 14.01% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и BIZD
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.93% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 15.06% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 18.73% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.49% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.78% | -3.92% |
Сравнение комиссий FBDC и BIZD
FBDC берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и BIZD
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности BIZD в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.85% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FBDC and BIZD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIZD has higher volatility (4.93%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs BIZD's -55.44%.
On 1-year performance, FBDC leads with -11.30% vs -13.50% for BIZD. On fees, FBDC is cheaper at 1.35% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBDC has performed better with a -11.30% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBDC is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 11.85% for BIZD.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 12.86% for BIZD.
FBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор