PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с FFGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCVX и FFGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 7.74% против 13.94% соответственно.

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с DIA
Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FTECFFGCX с FXAIXFFGCX с DNLAX

Сравнение комиссий FBCVX и FFGCX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund

Доходность на риск

FBCVX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.65

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

3.17

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.67

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

19.00

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FFGCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.65

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между FBCVX и FFGCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FFGCX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FFGCX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FFGCX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FFGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-57.23%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-14.64%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-27.22%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-48.43%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-1.31%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-19.54%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.83%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FFGCX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.15%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

13.76%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

20.46%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

21.53%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

22.54%

-5.45%