PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с FEQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCVX с FEQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) and FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBCVX returned 9.19%/yr vs 9.88%/yr for FEQTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FBCVX charges 0.63%/yr vs 0.58%/yr for FEQTX.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FEQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у FEQTX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям FEQTX по среднегодовой доходности: 9.19% против 9.88% соответственно.

FBCVX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.41%
1 год
29.31%
3 года*
13.92%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.19%

FEQTX

1 день
-0.53%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.96%
6 месяцев
3.34%
1 год
13.67%
3 года*
12.90%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCVX и FEQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		16.16%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		7.96%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%

Correlation

The correlation between FBCVX and FEQTX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.94

The correlation between FBCVX and FEQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCVX и FEQTX

Секторы
FBCVX
FEQTX

Финансовые услуги

18.4%
20.2%

Технологии

13.6%
15.2%

Здравоохранение

12.7%
12.2%

Промышленность

12.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.3%

Энергетика

7.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
11.1%

Недвижимость

4.9%
2.8%

Сырьевые материалы

4.1%
0.8%

Коммунальные услуги

3.4%
7.1%

Финансовые услуги

FBCVX
18.4%
FEQTX
20.2%

Технологии

FBCVX
13.6%
FEQTX
15.2%

Здравоохранение

FBCVX
12.7%
FEQTX
12.2%

Промышленность

FBCVX
12.4%
FEQTX
7.6%

Коммуникационные услуги

FBCVX
9.0%
FEQTX
6.9%

Потребительский циклический сектор

FBCVX
8.4%
FEQTX
8.3%

Энергетика

FBCVX
7.8%
FEQTX
7.7%

Потребительский защитный сектор

FBCVX
5.4%
FEQTX
11.1%

Недвижимость

FBCVX
4.9%
FEQTX
2.8%

Сырьевые материалы

FBCVX
4.1%
FEQTX
0.8%

Коммунальные услуги

FBCVX
3.4%
FEQTX
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с FNDXFBCVX с VOO
Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSKAX

Доходность на риск

FBCVX vs. FEQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c FEQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXFEQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.13

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.53

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.80

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

5.41

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. FEQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FEQTX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FEQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXFEQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.13

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FEQTX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, примерно равная максимальной просадке FEQTX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FEQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVXFEQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-60.86%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-7.39%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-13.25%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-16.12%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-39.16%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.62%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-7.21%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.45%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FEQTX

Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVXFEQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.17%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.40%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.79%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

13.75%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.59%

+0.50%

Сравнение комиссий FBCVX и FEQTX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FEQTX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FEQTX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FEQTX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.54%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.46%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%

Часто задаваемые вопросы

FBCVX and FEQTX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCVX has higher volatility (3.34%) compared to FEQTX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FBCVX dropped -63.75% vs FEQTX's -60.86%.

FBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCVX и FEQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор