Сравнение FBCV с FDVLX

С начала года, FBCV показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 3.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBCV берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVLX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBCV и FDVLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FDVLX в 9.74%

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и FDVLX.

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.