Сравнение FBALX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.73% против 13.69% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и VTI
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FBALX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FBALX
VTI
Сравнение FBALX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.52 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.54 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.30 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и VTI
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и VTI
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -55.45% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -12.30% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -25.36% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -35.00% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.54% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -8.08% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.60% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.48% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 9.75% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 19.02% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 17.41% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 18.29% | -5.54% |