Сравнение FBALX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 2.53% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и STDAX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
FBALX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
FBALX
STDAX
Сравнение FBALX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 4.33 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 7.27 | -5.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.54 | -1.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 6.81 | -4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 32.75 | -23.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 4.33 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.43 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.38 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | -0.00 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и STDAX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и STDAX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -76.81% | +33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -0.59% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -2.91% | -19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -26.89% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -9.47% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -31.94% | +27.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.12% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и STDAX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.40% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 0.64% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 0.93% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 1.95% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 6.69% | +6.06% |