PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBALX с SLQD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBALX (Fidelity Balanced Fund) and SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both funds - FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. FBALX is actively managed, while SLQD is passively managed. Over the past 10 years, FBALX returned 11.70%/yr vs 2.71%/yr for SLQD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FBALX charges 0.46%/yr vs 0.06%/yr for SLQD.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции SLQD по среднегодовой доходности: 11.70% против 2.71% соответственно.

FBALX

1 день
1.52%
1 месяц
-0.11%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.51%
1 год
21.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.70%

SLQD

1 день
-0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.39%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBALX и SLQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBALX
Fidelity Balanced Fund		8.71%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		1.01%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%

Correlation

The correlation between FBALX and SLQD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.19

Over the past year, FBALX and SLQD have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI

Доходность на риск

FBALX vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBALXSLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.96

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
4.75

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.61

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.15

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

18.78

-2.70

FBALX vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBALX и SLQD

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SLQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBALXSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-12.69%

-30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-1.06%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-1.06%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-7.63%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-12.69%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.02%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-0.87%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.23%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и SLQD

Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBALXSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

0.53%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

1.13%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

1.49%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

2.44%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

3.14%

+9.67%

Сравнение комиссий FBALX и SLQD

FBALX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и SLQD

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SLQD в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.22%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.31%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FBALX and SLQD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBALX has higher volatility (3.69%) compared to SLQD (0.53%). In terms of maximum drawdown, FBALX dropped -43.57% vs SLQD's -12.69%.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBALX и SLQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор