Сравнение FBALX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 4.04% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBALX показывает доходность -1.74%, а PALDX немного ниже – -1.78%.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и PALDX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
FBALX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
FBALX
PALDX
Сравнение FBALX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.86 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.82 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.67 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и PALDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и PALDX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и PALDX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -26.16% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.20% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -20.47% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.16% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.16% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.72% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и PALDX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.74% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.16% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 11.65% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 12.11% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 12.76% | -0.01% |