PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с FBKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBALX с FBKFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBALX (Fidelity Balanced Fund) and FBKFX (Fidelity Balanced K6 Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 5 years, FBALX returned 9.24%/yr vs 9.91%/yr for FBKFX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FBALX charges 0.46%/yr vs 0.32%/yr for FBKFX.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FBKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBALX показывает доходность 9.83%, а FBKFX немного выше – 10.12%.

FBALX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.10%
1 год
24.05%
3 года*
16.63%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.72%

FBKFX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.98%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.39%
1 год
24.82%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBALX и FBKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBALX
Fidelity Balanced Fund		9.83%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%10.57%
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		10.12%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%

Correlation

The correlation between FBALX and FBKFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

1.00

The correlation between FBALX and FBKFX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Fidelity Balanced K6 Fund

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX
Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с VWELXFBKFX с DGROFBKFX с VOOFBKFX с ^GSPC

Доходность на риск

FBALX vs. FBKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c FBKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXFBKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.90

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
4.09

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.85

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

18.58

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. FBKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBKFX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FBKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXFBKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.94

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FBKFX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FBKFX в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FBKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBALXFBKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-26.58%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.61%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-12.88%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-22.64%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.47%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.55%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.36%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FBKFX

Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеют волатильность 2.62% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBALXFBKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.70%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

6.99%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

8.76%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

12.26%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

14.17%

-1.39%

Сравнение комиссий FBALX и FBKFX

FBALX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FBKFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FBKFX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности FBKFX в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.16%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		5.65%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FBALX and FBKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBKFX has higher volatility (2.70%) compared to FBALX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FBALX dropped -43.57% vs FBKFX's -26.58%.

FBKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBALX и FBKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор