PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBKFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FBKFX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBKFX:

0.46

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

FBKFX:

0.75

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

FBKFX:

1.11

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBKFX:

0.45

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

FBKFX:

1.61

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

FBKFX:

3.93%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

FBKFX:

13.11%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

FBKFX:

-26.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FBKFX:

-4.52%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%.

FBKFX

С начала года

-0.44%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

-1.95%

1 год

5.98%

3 года

10.12%

5 лет

10.00%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBKFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKFX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBKFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и ^GSPC

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 3.06%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...