Сравнение FBAKX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -3.70% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 10.60% против 2.52% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 10.60%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и STDAX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
FBAKX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
FBAKX
STDAX
Сравнение FBAKX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 4.24 | -3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 7.10 | -5.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.50 | -1.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 6.50 | -4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 31.36 | -23.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 4.24 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.42 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.00 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и STDAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и STDAX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.94% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и STDAX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -76.81% | +35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -0.59% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -2.91% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -26.89% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -9.55% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -31.95% | +26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.12% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и STDAX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 0.39% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 0.64% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 0.93% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 1.95% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 6.69% | +6.04% |