PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-3.70%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%24.50%-3.89%4.08%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBAKX показывает доходность -3.70%, а PALDX немного выше – -3.62%.

FBAKX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-0.90%
1 год
14.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.60%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с VOOFBAKX с FNSHXFBAKX с FSKAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий FBAKX и PALDX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FBAKX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.65

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

6.83

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.08

Корреляция

Корреляция между FBAKX и PALDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и PALDX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.94%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и PALDX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-26.16%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.20%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-20.47%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.96%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.16%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.70%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и PALDX

Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.05%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

5.86%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.52%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

12.08%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

12.75%

-0.02%