Сравнение FBAKX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.55% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и DODGX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
FBAKX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
FBAKX
DODGX
Сравнение FBAKX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.49 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.78 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.60 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 2.50 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.49 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.65 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и DODGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и DODGX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и DODGX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -63.24% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -12.23% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -21.85% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -40.41% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.31% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -7.53% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.94% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и DODGX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 4.17% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.23% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 8.72% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 16.33% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 16.05% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 19.25% | -6.51% |